루돌프가 처음 등장한 이야기는 1939년 미국백화점 광고부에 근무하던 로버트 메이(Robert L. May)라는 직원의 동화이다. 당시 그의 아내 에블린 메이는 암에 걸려 있어서 투병을 위해 늘 집에만 있어야 했는데, 메이 부부의 딸 바바라 메이는 몸이 아픈 엄마가 다른 집의 엄마들과 다르다며 슬퍼했다고 한다. 이 모습을 본 로버트가 가족들을 위하여 지은 이야기가 바로 루돌프 동화였다. 아내는 이야기를 듣고는 잡지사에 글을 기고해 보는 것이 어떻겠느냐고 권했고, 로버트는 "워드"라는 잡지사에 글을 보냈다. 그의 이야기는 큰 성공을 거두었고, 산타의 썰매를 끄는 루돌프라는 캐릭터가 자리를 잡은 것. 산타와 루돌프가 함께 등장하는 광고도 만들어지는 등, 이 이야기가 인기를 얻자 루돌프의 사연을 바탕으로 '루돌프 사슴코'라는 동요도 나왔다. 이 동요는 1949년 로버트 메이의 사촌인 가수 조니 마크(Jhonny Marks)가 작사 작곡했다. 발매 후 히트를 얻어 빌보드 차트 1위를 하기도 했다고.

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